TOUTES LES RÉPONSES POUR MAÎTRISER VOS RISQUES FINANCIERS
⦿ Rappel basique sur le marché des changes
⦿ Ordres de grandeur, fonctionnement d’une cotation
⦿ Le risque de change dans le cadre d’opération commerciale
⦿ Cas pratiques
✓ Connaître et comprendre les différentes théories sur l’évolution des taux de change
✓ Calcul d’un taux forward
✓ Pricer une courbe de swap
✓ Obtenir le meilleur cours : calcul d’un cours croisé (cross currency rate)
✓ Les Swaps cambistes
⦿ Ordres de grandeur
⦿ Caractéristiques d’une opération
⦿ Fonctionnement de la cotation
⦿ Obtenir le meilleur cours : calcul d’un cours croisé (cross currency rate)
⦿ Exercice : Calculer un gain ou une perte de change
⦿ Définir une politique de couverture
⦿ Cas pratiques
⦿ Connaître et comprendre les différentes théories sur l’évolution des taux de change (théorie de la parité des taux d’intérêt couverte, théorie de la parité des taux d’intérêt non couverte, Parité de Pouvoir d’Achat, exemple du Big Mac Index, effet Fisher et effet Fisher international)
⦿ Calcul d’un taux forward
⦿ Pricer une courbe de swap
⦿ Les Swaps cambistes
Diplômé de Science-Po Lyon et de Dauphine, Alexis a travaillé 8 ans au sein d’un établissement bancaire français de taille moyenne dans lequel il a exercé une grande variété de responsabilité, comprenant de la gestion de trésorerie (opération avec le marché ou la banque centrale), des opérations de change (pour compte propre ou clientèle) et de la gestion de portefeuille d’obligations pour compte propre.
Alexis s’est reconverti depuis 2015 dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, principalement des formations de préparation à la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour des salariés d’établissements bancaires.
Le programme créé pour Ambriva s’inspire largement de Trésorerie Internationale, un cours de 24H donné depuis 2015 pour le Master 2 Affaires Internationales (« Master 212 ») de l’université Paris Dauphine.
Formation réalisée en présentiel et/ou distanciel. Date de formation indiquée dans le devis et rappelée dans le planning.
En cas de situation d’handicap, contactez-nous afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre.
⦿ Directeur administratif et financier
⦿ Directeur général/ gérant d’entreprise
⦿ Comptable / Trésorier
⦿ Responsable financier
⦿ Consultant / Banquier
⦿ Spécialiste dans l’import / export
⦿ L’expérience de l’intervenant en tant qu’ancien praticien du marché des change.
⦿ Une analyse du marché d’un regard académique, indépendant et non commercial.
⦿ De nombreux exemples concrets.
⦿ L’utilisation de pricers (outil de calcul des prix) simple, sur Excel, facile à comprendre et à modifier par soit même, que le stagiaire pourra ensuite utiliser dans son entreprise.
⦿ Un niveau Master 2 (BAC+5) de l’université Paris Dauphine, une des plus réputée en France dans le domaine de la finance de marché.
Votre formation AMBRIVA est éligible au financement par votre OPCO.
⦿ Niveau plus avancée pour comprendre et maitriser différents outils tel que les options ou le P&L afin de mieux optimiser ses options de change
✓ Calculer la volatilité par lui même (volatilité historique en fonction des prix historique ou bien volatilité implicite en fonction des cotations de marché)
✓ Capable de comprendre les stratégies d’options (vanilles et 2ème génération) et d’en calculer les P&L en fonction des prix à l’échéance.
✓ Cas pratiques
⦿ To cover or not to cover ?
⦿ Exemple de matrice de décision
⦿ Définition d’une option
⦿ Calcul de l’écart type (la volatilité)
⦿ Formule de Black-Scholes
⦿ Visualisation de loi normale avec différentes densités de probabilité
⦿ Couverture simple et P&L
⦿ Tunnels d’options (colar)
⦿ Calculer le prix en fonction des inputs
⦿ Calculer la volatilité implicite
⦿ Options à barrières
⦿ Stratégies avec les options à barrières
Diplômé de Science-Po Lyon et de Dauphine, Alexis a travaillé 8 ans au sein d’un établissement bancaire français de taille moyenne dans lequel il a exercé une grande variété de responsabilité, comprenant de la gestion de trésorerie (opération avec le marché ou la banque centrale), des opérations de change (pour compte propre ou clientèle) et de la gestion de portefeuille d’obligations pour compte propre.
Alexis s’est reconverti depuis 2015 dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, principalement des formations de préparation à la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour des salariés d’établissements bancaires.
Le programme créé pour Ambriva s’inspire largement de Trésorerie Internationale, un cours de 24H donné depuis 2015 pour le Master 2 Affaires Internationales (« Master 212 ») de l’université Paris Dauphine.
Formation réalisée en présentiel et/ou distanciel. Date de formation indiquée dans le devis et rappelée dans le planning.
En cas de situation d’handicap, contactez-nous afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre.
⦿ Directeur administratif et financier
⦿ Directeur général/ gérant d’entreprise
⦿ Comptable / Trésorier
⦿ Responsable financier
⦿ Consultant / Banquier
⦿ Spécialiste dans l’import / export
⦿ L’expérience de l’intervenant en tant qu’ancien praticien du marché des change.
⦿ Une analyse du marché d’un regard académique, indépendant et non commercial.
⦿ De nombreux exemples concrets.
⦿ L’utilisation de pricers (outil de calcul des prix) simple, sur Excel, facile à comprendre et à modifier par soit même, que le stagiaire pourra ensuite utiliser dans son entreprise.
⦿ Un niveau Master 2 (BAC+5) de l’université Paris Dauphine, une des plus réputée en France dans le domaine de la finance de marché.
Votre formation AMBRIVA est éligible au financement par votre OPCO.
